LA PILOTO EN CIRF 2017
Con la ponencia “Dos modelos para el pronóstico de precios de energía en Colombia con volatilidad e índice del Fenómeno del Niño” los docentes Andrés Manuel Martínez Patiño, Miller Janny Ariza Garzón y Gloria Patricia Bohórquez Vergara, representaron a la Universidad Piloto en el Congreso Internacional de Riesgos Financieros –CIRF 2017.
Ponencia. DOS MODELOS PARA EL PRONÓSTICO DE PRECIOS DE ENERGÍA EN COLOMBIA CON VOLATILIDAD E ÍNDICE DEL FENÓMENO DEL NIÑO. Andrés Manuel Martínez Patiño – Miller Janny Ariza Garzón – Gloria Patricia Bohórquez Vergara.
Esta investigación propone dos modelos como alternativa para obtener el precio de energía en Colombia. El primer modelo es un método autorregresivo ARMA que incluye un proceso ARCH el cual pretende usar la volatilidad del precio de la energía como variable exógena; para reforzar el proceso de pronóstico, se incluye el índice del fenómeno del niño ONI como variable exógena en la serie de la volatilidad. El segundo modelo es un proceso de difusión conocido como Heston, que usa dos factores para el pronóstico del precio, en donde el segundo factor es la volatilidad del precio de energía. En este modelo también se evalúa el efecto ONI sobre el precio de la energía en Colombia. Para comparar la eficiencia de los dos modelos, se hace un backtesting de cada uno y se usa un test RMSE. El objetivo final es revisar el impacto del clima sobre los precios de le energía en Colombia.
Gloria Patricia Bohórquez Patiño
Docente Ingeniería Financiera – Universidad Piloto de Colombia
Grupo Investigación InnovaTIC
gloria-bohorquez@unipiloto.edu.co
